RCI、CCI、RSIの基礎 - motiofxの勉強用メモ

kabu.com

RCI = 1 - (6d / (n(n^2-1))) ×100

ｄ：日付の順位と価格の差を2乗し、合計した数値

ｎ：期間

www.tcom242242.net

こちらだな↑

github.com

neulab.co.jp

指定期間内の順位をつけるところ

for idx in range(df.shape[0]):
value = df.iloc[ [idx], 4:9].rank(axis=1, ascending=False)
value = value.fillna(0.0)
d = 0

plt.xticks(range(xtick0,len(data),12), [x.strftime('%m/%d') for x in df.index][xtick0::30])

最後の12を30にすると表示。

http://www.openu-hyogodousoukai.com/club/c-lang/c201812.pdf

ｃ言語のほうがMQL化しやすいから検索してみるとこんなかんじか。

/*
順位付け 98 頁
成績処理などを行うとき、得点を順位付けするする必要がある。
点数を上から順位付けするプログラムを考えてみましょう。
juni.c
*/
#include <stdio.h>
int main(){
int ten[10] = {66, 56, 78, 55, 88, 90, 56, 76, 73, 58};
int juni[10];
int i;
int n;
for(i = 0; i < 10; i++){
juni[i] = 1;
for(n = 0; n < 10; n++){
if(ten[n] > ten[i]){
juni[i]++;
}
}
}
printf(" 番号点順位\n");
for(i = 0; i < 10; i++){
printf("%6d%6d%6d\n", i + 1, ten[i], juni[i]);
}
return 0;
}

いやこれでいいんだな。

qiita.com

多少MQL5化して、

double iRCI(const string symbol, int timeframe, int period, int index){
int rank;
double d = 0;
double close_arr[];
ArrayResize(close_arr, period);

for (int i = 0; i < period; i++) {
close_arr[i] = iClose(symbol, 0, index + i);
}

// ArraySort(close_arr, WHOLE_ARRAY, 0, MODE_DESCEND);
ArraySetAsSeries(close_arr,false);
ArraySort(close_arr);

for (int j = 0; j < period; j++) {
double close_price = iClose(symbol, 0, index + j);
double rank_min=0, rank_max=0;
/* rank = ArrayBsearch(close_arr,
close_price, //iClose(symbol, timeframe, index + j);
WHOLE_ARRAY,
0,
MODE_DESCEND
);*/
rank = ArrayBsearch(close_arr,
close_price
);

for (int k = rank; k >= 0 && close_arr[k] == close_price; k--) rank_min = k;
for (int l = rank; l < period && close_arr[l] == close_price; l++) rank_max = l;
//d += MathPow(j - rank, 2);
d += MathPow(j - (rank_min + rank_max) / 2.0, 2);
}
return((1 - 6 * d / (period * (period * period - 1))) * 100);
}